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Compliance

n-stufige Asset Allocation

Asset Allocations werden in der C.I.P. sowohl statisch als auch dynamisch und zwar n-stufig angelegt, um sie Portfolios und/oder Depots taktisch oder strategisch zuzuordnen. N-stufig bedeutet, dass die Struktur der Asset Allocation aus mehreren Knoten und Unterknoten bestehen kann, unter denen wiederum Kriterien und Bedingungen definiert sind. Auf den einzelnen Stufen werden Gliederungskriterien ausgewählt und die entsprechende Ausprägung definiert. Ergänzt wird die Strukturdefinition durch Nebenbedingungen und Ausschlusslisten.

Analyse ex ante
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Ex-ante-Prüfung, also die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion, gibt es für Einzel- und Sammelaufträge. Zu handelnde Mengen werden vorgeschlagen oder geprüft. Die Prüfung berücksichtigt mehrere Methoden der Liquiditäts- und Bestandsüberwachung, bezieht eine, je nach Risikoprofil zugeordnete, taktische Asset Allocation mit ein sowie individuelle Ausschlusslisten.

Die Asset-Allocation-Analyse ist eine eigenständige Funktion zum ganzheitlichen oder stufenweisen Anlagestrukturabgleich. Im Ergebnis gehen aus ihr konkrete und ausführbare Transaktionsvorschläge hervor. Die Funktion eignet sich zum Rebalancing, also zum vollautomatisierten Abgleich von Musterportfolios gegen Portfolios und Depots, sowohl einzeln als auch in Gruppen.

Analyse ex post
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Ex-post-Prüfung, also die Analyse bestehender Portfolio- bzw. Depotstrukturen danach, wird von der zuvor unter Analyse ex ante erwähnten Funktion Asset-Allocation-Analyse gleichermaßen unterstützt. Ergänzend prüft und dokumentiert ein Abgleichbericht die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen.

Eingerichtet als Job können vollautomatisiert unterschiedliche Richtlinien für Anlagestrukturen abgeglichen werden, welcher im Ergebnis einen Abgleichbericht generiert.

Benchmarking
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Legen Sie die Ausrichtung der Anlagestrategie fest, indem Sie zur Orientierung Benchmarks setzen. Den Performance-Vergleich einzelner oder gruppierter Portfolios und Depots sowie von Wertpapieren oder Indizes mit den zugeordneten Benchmarks bildet die C.I.P. tabellarisch oder grafisch ab.

Alarme
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Überwachen Sie sehr flexibel und vollautomatisiert Verlustschwellen oder die Einhaltung von Anlagestrategien Ihrer Portfolios, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung. Gleichzeitig generiert er die entsprechenden Auswertungen und versendet diese per E-Mail, falls von Ihnen gewünscht.

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